Le backtest : tester une règle sur le passé

À quoi ça sert

Un backtest répond à : « si j'avais appliqué cette règle sur ce titre dans le passé, qu'aurait-elle donné ? » Il sert surtout à éliminer les mauvaises idées.

Comment l'utiliser

1. Choisis un titre.

2. Choisis une règle. Quatre sont proposées :

• Tendance + stop suiveur : on achète quand le cours et la moyenne de 20 séances passent au-dessus de celle de 50 ; on sort si le cours retombe de 3 ATR sous son plus haut, ou sous la moyenne de 50.
• Cassure de canal : on achète le dépassement du plus haut des N dernières séances et on sort sous le plus bas des M dernières.
• Croisement de moyennes : on achète quand la moyenne rapide passe au-dessus de la lente, on vend quand elle repasse dessous.
• Rebond de survente : on achète quand le RSI remonte au-dessus d'un seuil bas, on sort au seuil haut, après 25 séances, ou à −8 %.

3. Règle les paramètres si tu veux (chaque règle a les siens).

4. Choisis le capital, les frais (1,4 % par défaut), le glissement (0,3 %, l'écart entre le prix espéré et le prix obtenu) et la période.

Les résultats

• Rendement de la règle et Acheter et garder : à comparer. Si la règle ne fait pas mieux que simplement garder le titre, elle ne sert à rien.
• Baisse maximale : la pire baisse subie. Elle mesure le risque.
• Opérations : le nombre de trades. Peu de trades veut dire une conclusion fragile.
• Le graphique compare l'évolution du capital de la règle à celle de « acheter et garder ».

Les pièges

• Trop retoucher les paramètres pour obtenir un beau résultat : c'est du « sur-ajustement », le passé ne se répétera pas.
• Oublier que sur un titre peu échangé, tu n'aurais pas pu acheter ou vendre aux prix du test.
• Conclure sur peu d'opérations.

Gratuit ou Premium

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